En Mac existe el formato de archivos .dmg que es el equivalente a los .exe de Windows, si ya lo tienes haz doble click.
Hay dos tipos de instaladores en Mac OS X, los que son al estilo Windows con un asistente que te guiara en la instalacion, y los que son propios de Mac donde se abrira una ventana en la que solo deberas arrastrar el icono de la aplicación a la carpeta "Aplicaciones".